Сравнение UDPIX с RMQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и RMQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -19.02% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -19.02%. За последние 10 лет акции UDPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 18.20% против 30.14% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
RMQAX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 30.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и RMQAX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Доходность на риск
UDPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
UDPIX
RMQAX
Сравнение UDPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 3.36 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и RMQAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и RMQAX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности RMQAX в 44.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 44.79% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и RMQAX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и RMQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -63.18% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -25.11% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -63.18% | +22.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -63.18% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -24.96% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -13.05% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 7.20% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и RMQAX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.10%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 11.12% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 25.22% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 47.33% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 46.16% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 46.29% | -11.25% |