Сравнение UDOW с BEG
UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UDOW is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
UDOW
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 24.78%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDOW и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 17.55% | -2.68% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between UDOW and BEG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDOW vs. BEG — Ранг доходности на риск
UDOW
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UDOW c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDOW | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDOW и BEG
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDOW | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -59.85% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -13.66% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -16.74% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDOW | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 212.91% | -175.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.33% | 212.91% | -168.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.76% | 212.91% | -161.15% |
Сравнение комиссий UDOW и BEG
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и BEG
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.15% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UDOW and BEG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.
UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для UDOW и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор