Сравнение UDIV.DE с SPQH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE).
UDIV.DE и SPQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV.DE и SPQH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV.DE и SPQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.33% | 14.37% | 8.92% | 4.95% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | -1.86% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью -1.86%.
UDIV.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPQH.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV.DE и SPQH.DE
UDIV.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Доходность на риск
UDIV.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск
UDIV.DE
SPQH.DE
Сравнение UDIV.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV.DE | SPQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.07 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.20 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.12 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 0.42 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.07 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UDIV.DE и SPQH.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV.DE и SPQH.DE
Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, тогда как SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.96% | 9.75% | 14.48% | 18.90% | 8.94% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV.DE и SPQH.DE
Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и SPQH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.76% | -17.68% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -10.50% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -8.22% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -3.98% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.10% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV.DE и SPQH.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.16% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 5.38% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 14.87% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.03% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.03% | +4.54% |