PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV.DE с SPQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV.DE и SPQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV.DE и SPQH.DE


2026 (YTD)202520242023
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.33%14.37%8.92%4.95%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating
-1.86%-4.41%21.88%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью -1.86%.


UDIV.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
22.77%
3 года*
15.48%
5 лет*
10 лет*

SPQH.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.93%
1 год
0.99%
3 года*
6.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDIV.DE и SPQH.DE

UDIV.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.


Доходность на риск

UDIV.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV.DE
Ранг доходности на риск UDIV.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIV.DESPQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.07

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.20

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.12

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

0.42

+10.85

UDIV.DE vs. SPQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPQH.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV.DE и SPQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIV.DESPQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.07

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Корреляция

Корреляция между UDIV.DE и SPQH.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV.DE и SPQH.DE

Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, тогда как SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.96%9.75%14.48%18.90%8.94%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV.DE и SPQH.DE

Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и SPQH.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIV.DESPQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.76%

-17.68%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-10.50%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-8.22%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-3.98%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.10%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV.DE и SPQH.DE

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIV.DESPQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.16%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

5.38%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.87%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

11.03%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

11.03%

+4.54%