PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, UD07.L returned 33.96% vs 27.42% for WRDA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.62%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between UD07.L and WRDA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.06

The correlation between UD07.L and WRDA.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

UD07.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.72

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.72

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

4.18

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

16.68

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.51

-1.10

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и WRDA.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-18.38%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.53%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-0.12%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-2.27%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.64%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и WRDA.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.49%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

7.16%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.03%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

12.34%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

12.34%

+11.43%

Сравнение комиссий UD07.L и WRDA.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и WRDA.L

Ни UD07.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and WRDA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L is categorized as Commodities, while WRDA.L is Global Equities. UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор