PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 10.84%/yr for UC44.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью 9.19%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
6.87%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.96%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и UC44.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%0.21%

Correlation

The correlation between UD07.L and UC44.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.22

The correlation between UD07.L and UC44.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UD07.L и UC44.L

Секторы
UD07.L
UC44.L

Коммуникационные услуги

55.9%
3.9%

Технологии

16.1%
36.3%

Промышленность

7.2%
12.0%

Финансовые услуги

6.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.9%

Здравоохранение

3.1%
8.9%

Коммунальные услуги

2.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.5%

Энергетика

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

0.7%
3.0%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

UD07.L
55.9%
UC44.L
3.9%

Технологии

UD07.L
16.1%
UC44.L
36.3%

Промышленность

UD07.L
7.2%
UC44.L
12.0%

Финансовые услуги

UD07.L
6.2%
UC44.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

UD07.L
5.2%
UC44.L
10.9%

Здравоохранение

UD07.L
3.1%
UC44.L
8.9%

Коммунальные услуги

UD07.L
2.2%
UC44.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

UD07.L
1.9%
UC44.L
5.5%

Энергетика

UD07.L
1.4%
UC44.L
0.0%

Сырьевые материалы

UD07.L
0.7%
UC44.L
3.0%

Недвижимость

UD07.L
0.1%
UC44.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с EUFM.LUC44.L с UBTL.L

Доходность на риск

UD07.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.81

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.58

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.17

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

7.73

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC44.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.81

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и UC44.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-24.11%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-9.61%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-20.15%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-22.39%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

0.00%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-4.52%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и UC44.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.13%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

8.72%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

11.50%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

14.43%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

14.93%

+8.84%

Сравнение комиссий UD07.L и UC44.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и UC44.L

UD07.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and UC44.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L is categorized as Commodities, while UC44.L is Global Equities. UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор