Сравнение UD07.L с ROLG.L
UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 14.55%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.
Доходность
Сравнение доходности UD07.L и ROLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD07.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.
UD07.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 44.31%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD07.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 19.95% | 9.88% | 6.26% | -10.97% | 32.08% | 31.93% | -1.26% | 2.82% | -7.26% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
Correlation
The correlation between UD07.L and ROLG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between UD07.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD07.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
UD07.L
ROLG.L
Сравнение UD07.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD07.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 6.47 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 18.28 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD07.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UD07.L и ROLG.L
Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и ROLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD07.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -22.66% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -6.81% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -13.27% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -19.85% | -19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -4.56% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -8.98% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.42% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD07.L и ROLG.L
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 5.12%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD07.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.90% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 13.98% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 16.69% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 17.69% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 16.98% | +6.79% |
Сравнение комиссий UD07.L и ROLG.L
UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD07.L и ROLG.L
Ни UD07.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UD07.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.
UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.28% for ROLG.L.
Подберите оптимальное распределение для UD07.L и ROLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор