PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 14.55%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и CXAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-2.79%

Correlation

The correlation between UD07.L and CXAP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between UD07.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD07.L и CXAP.L

Секторы
UD07.L
CXAP.L

Коммуникационные услуги

55.9%
10.6%

Технологии

16.1%
32.6%

Промышленность

7.2%
14.6%

Финансовые услуги

6.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.6%

Здравоохранение

3.1%
6.4%

Коммунальные услуги

2.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.9%

Энергетика

1.4%
2.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

UD07.L
55.9%
CXAP.L
10.6%

Технологии

UD07.L
16.1%
CXAP.L
32.6%

Промышленность

UD07.L
7.2%
CXAP.L
14.6%

Финансовые услуги

UD07.L
6.2%
CXAP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

UD07.L
5.2%
CXAP.L
10.6%

Здравоохранение

UD07.L
3.1%
CXAP.L
6.4%

Коммунальные услуги

UD07.L
2.2%
CXAP.L
4.4%

Потребительский защитный сектор

UD07.L
1.9%
CXAP.L
3.9%

Энергетика

UD07.L
1.4%
CXAP.L
2.9%

Сырьевые материалы

UD07.L
0.7%
CXAP.L
1.4%

Недвижимость

UD07.L
0.1%
CXAP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

UD07.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.87

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.68

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

7.76

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

20.14

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и CXAP.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-31.30%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-5.75%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-15.43%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-21.53%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-1.52%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-8.23%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.22%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и CXAP.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.37%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.75%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.59%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

16.18%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

16.05%

+7.72%

Сравнение комиссий UD07.L и CXAP.L

И UD07.L, и CXAP.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и CXAP.L

Ни UD07.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UD07.L and CXAP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD07.L and CXAP.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор