Сравнение UD06.L с REMX.L
UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and REMX.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UD06.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while REMX.L is a Metals fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UD06.L returned 11.61%/yr vs -6.19%/yr for REMX.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UD06.L charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for REMX.L.
Доходность
Сравнение доходности UD06.L и REMX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD06.L торгуется в GBp, в то время как REMX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD06.L показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у REMX.L с доходностью -2.42%.
UD06.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
REMX.L
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -27.79%
- 6 месяцев
- -19.79%
- С начала года
- -2.42%
- 1 год
- 49.22%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD06.L и REMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.30% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 3.10% |
REMX.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) | -2.42% | 75.34% | -34.53% | -22.46% | -22.72% | 8.39% |
Correlation
The correlation between UD06.L and REMX.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD06.L vs. REMX.L — Ранг доходности на риск
UD06.L
REMX.L
Сравнение UD06.L c REMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UD06.L | REMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.42 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.65 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UD06.L и REMX.L
Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки REMX.L в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и REMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD06.L | REMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -72.55% | +39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -34.38% | +22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -59.71% | +48.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -43.40% | +36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -39.98% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 10.55% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD06.L и REMX.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 3.37%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD06.L | REMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 11.34% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 33.28% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 46.42% | -32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 53.61% | -39.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 53.61% | -39.96% |
Сравнение комиссий UD06.L и REMX.L
UD06.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии REMX.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD06.L и REMX.L
Ни UD06.L, ни REMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD06.L and REMX.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD06.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD06.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.L.
UD06.L is categorized as Commodities, while REMX.L is Metals. UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while REMX.L tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.34% for UD06.L and 0.59% for REMX.L.
Подберите оптимальное распределение для UD06.L и REMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор