Сравнение UCRD с MILK
UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. UCRD is actively managed, while MILK is passively managed. Over the past year, UCRD returned 5.67% vs 8.65% for MILK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UCRD charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности UCRD и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 2.40%.
UCRD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRD и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.63% | 7.90% | -0.29% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.40% | 7.49% | -0.35% |
Correlation
The correlation between UCRD and MILK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between UCRD and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRD vs. MILK — Ранг доходности на риск
UCRD
MILK
Сравнение UCRD c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.32 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 8.35 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.99 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и MILK
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRD | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -6.16% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.75% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.03% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -1.09% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.04% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и MILK
Текущая волатильность для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) составляет 1.43%, в то время как у Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что UCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRD | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.54% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.77% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.21% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 6.68% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 6.68% | +0.87% |
Сравнение комиссий UCRD и MILK
UCRD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и MILK
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности MILK в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.02% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.18% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UCRD and MILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MILK has higher volatility (1.54%) compared to UCRD (1.43%). In terms of maximum drawdown, UCRD dropped -22.37% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 8.65% vs 5.67% for UCRD. On fees, UCRD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 8.65% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCRD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 4.18% for UCRD.
They also come from different issuers: Victory and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for UCRD and 0.49% for MILK.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCRD и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор