Сравнение UCLU.DE с 5ESG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).
UCLU.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLU.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UCLU.DE и 5ESG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCLU.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCLU.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 2.22% | -8.03% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | -2.88% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.88%.
UCLU.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5ESG.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCLU.DE и 5ESG.DE
UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UCLU.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
UCLU.DE
5ESG.DE
Сравнение UCLU.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCLU.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.69 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.02 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.36 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 5.37 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCLU.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.69 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 1.08 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между UCLU.DE и 5ESG.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCLU.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UCLU.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 4.57% | 3.56% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCLU.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и 5ESG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCLU.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.53% | -23.40% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -13.70% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -4.93% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.98% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.21% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCLU.DE и 5ESG.DE
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCLU.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.74% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 8.35% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 16.96% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 15.24% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 16.96% | -9.67% |