PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLU.DE с UCLA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLU.DE с UCLA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE).

UCLU.DE и UCLA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLU.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г.. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLU.DE и UCLA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLU.DE и UCLA.DE

2026 (YTD)2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		2.22%-8.03%
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.36%-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у UCLA.DE с доходностью 2.36%.

UCLU.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.85%
1 год
-3.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCLA.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UCLU.DE:
UCLU.DE с EAAA.DEUCLU.DE с SPPC.DEUCLU.DE с JCLD.DEUCLU.DE с CLOA.DEUCLU.DE с JAAE.DEUCLU.DE с CLOD.DEUCLU.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с UCLA.DE:
UCLA.DE с SPPC.DEUCLA.DE с ICLOUCLA.DE с LAAA.DEUCLA.DE с EAAA.DEUCLA.DE с JCL0.DEUCLA.DE с EUCL.DEUCLA.DE с CHSJ.DE

Сравнение комиссий UCLU.DE и UCLA.DE

И UCLU.DE, и UCLA.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

UCLU.DE vs. UCLA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLU.DE
Ранг доходности на риск UCLU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLU.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLU.DE c UCLA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLU.DEUCLA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.32

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

-0.39

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.31

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-0.52

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLU.DE vs. UCLA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLU.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа UCLA.DE равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLU.DE и UCLA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLU.DEUCLA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между UCLU.DE и UCLA.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLU.DE и UCLA.DE

Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как UCLA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		4.57%3.56%
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCLU.DE и UCLA.DE

Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, примерно равная максимальной просадке UCLA.DE в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и UCLA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLU.DEUCLA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.53%

-10.36%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.61%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.80%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.24%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.57%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLU.DE и UCLA.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCLA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLU.DEUCLA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.22%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.16%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

7.15%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

7.38%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

7.38%

-0.09%