Сравнение UCC с NTSD
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UCC is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCC charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UCC и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -12.28%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 13.34%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCC и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 9.61% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between UCC and NTSD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UCC
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCC c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и NTSD
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -5.58% | -77.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -1.28% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -1.13% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 23.24% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 23.24% | +20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 23.24% | +17.50% |
Сравнение комиссий UCC и NTSD
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и NTSD
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.25% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and NTSD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.
UCC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UCC и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор