Сравнение UCBJY с TIIAY
UCBJY (UCB SA ADR) and TIIAY (Telecom Italia S.p.A) are both stocks. UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare), while TIIAY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, UCBJY returned 22.15%/yr vs 14.01%/yr for TIIAY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBJY и TIIAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCBJY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у TIIAY с доходностью 44.39%.
UCBJY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 36.28%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 22.15%
- 10 лет*
- 15.29%
TIIAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -15.35%
- 6 месяцев
- 35.37%
- С начала года
- 44.39%
- 1 год
- 88.54%
- 3 года*
- 45.38%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCBJY и TIIAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCBJY UCB SA ADR | -1.60% | 42.69% | 129.19% | 12.67% | -30.04% | 6.90% | 34.46% | -3.74% |
TIIAY Telecom Italia S.p.A | 44.39% | 147.09% | -22.22% | 40.36% | -54.40% | 11.97% | -24.60% | 12.36% |
Correlation
The correlation between UCBJY and TIIAY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
UCBJY:
$52.03B
TIIAY:
$1.88B
UCBJY:
€6.73
TIIAY:
€0.08
UCBJY:
17.73
TIIAY:
101.47
UCBJY:
0.40
TIIAY:
0.75
UCBJY:
3.35
TIIAY:
0.91
UCBJY:
4.27
TIIAY:
1.36
UCBJY:
€13.86B
TIIAY:
€13.79B
UCBJY:
€10.00B
TIIAY:
€1.88B
UCBJY:
€4.56B
TIIAY:
€4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBJY vs. TIIAY — Ранг доходности на риск
UCBJY
TIIAY
Сравнение UCBJY c TIIAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и Telecom Italia S.p.A (TIIAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCBJY | TIIAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.62 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 14.76 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCBJY и TIIAY
Максимальная просадка UCBJY за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки TIIAY в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и TIIAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBJY | TIIAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.32% | -72.93% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -19.27% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | -34.69% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.82% | -70.46% | +23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -19.27% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -35.73% | +22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 6.02% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBJY и TIIAY
Текущая волатильность для UCB SA ADR (UCBJY) составляет 9.00%, в то время как у Telecom Italia S.p.A (TIIAY) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что UCBJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIIAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBJY | TIIAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 16.57% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 27.38% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 35.84% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 43.66% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 43.83% | -13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBJY и TIIAY
Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TIIAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIAY Telecom Italia S.p.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCBJY UCB SA ADR | 0.62% | 0.57% | 0.73% | 1.67% | 1.79% | 0.86% | 0.78% | 1.06% | 1.10% | 2.71% | 3.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBJY и TIIAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и Telecom Italia S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCBJY и TIIAY
UCBJY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
TIIAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила о валовой прибыли в 135.19M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.
UCBJY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
TIIAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила об операционной прибыли в 7.12M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
UCBJY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
TIIAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила о чистой прибыли в -296.80M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
UCBJY and TIIAY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIIAY has higher volatility (16.57%) compared to UCBJY (9.00%). In terms of maximum drawdown, UCBJY dropped -50.32% vs TIIAY's -72.93%.
TIIAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCBJY и TIIAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор