PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC95.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC95.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UC95.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC95.L returned 9.83%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC95.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC95.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции UC95.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 9.83% против 22.53% соответственно.

UC95.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.86%
3 года*
5.98%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.83%

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.14%
6 месяцев
17.88%
1 год
40.89%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC95.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.22%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%5.75%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.10%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between UC95.L and CNDX.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.50

The correlation between UC95.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC95.L и CNDX.L

Секторы
UC95.L
CNDX.L

Коммунальные услуги

19.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

16.1%
6.9%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Промышленность

12.9%
2.8%

Здравоохранение

9.2%
3.8%

Недвижимость

8.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.6%

Технологии

7.0%
57.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
14.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

UC95.L
19.4%
CNDX.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

UC95.L
16.1%
CNDX.L
6.9%

Финансовые услуги

UC95.L
15.3%
CNDX.L
0.2%

Промышленность

UC95.L
12.9%
CNDX.L
2.8%

Здравоохранение

UC95.L
9.2%
CNDX.L
3.8%

Недвижимость

UC95.L
8.0%
CNDX.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

UC95.L
7.4%
CNDX.L
11.6%

Технологии

UC95.L
7.0%
CNDX.L
57.3%

Коммуникационные услуги

UC95.L
3.0%
CNDX.L
14.5%

Сырьевые материалы

UC95.L
1.7%
CNDX.L
1.1%

Энергетика

UC95.L

-

CNDX.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.LUC95.L с XMUS.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

UC95.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC95.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.61

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.49

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.70

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

10.51

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC95.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC95.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.61

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.17

-0.38

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и CNDX.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC95.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-27.74%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.11%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-24.37%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

-27.74%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

-27.74%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.66%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.72%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.93%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и CNDX.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC95.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.89%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

11.60%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

15.74%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

20.08%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

20.20%

-6.26%

Сравнение комиссий UC95.L и CNDX.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и CNDX.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC95.L and CNDX.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

UC95.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. UC95.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UC95.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC95.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор