PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged) while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC90.L returned 10.87%/yr vs 12.74%/yr for WCOB.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC90.L charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 21.40%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 31.29%.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

WCOB.L

1 день
-1.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
31.29%
6 месяцев
30.72%
1 год
44.44%
3 года*
13.21%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%8.25%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		31.29%7.73%4.50%-12.06%25.92%28.89%-3.11%3.86%-3.43%-3.53%

Correlation

The correlation between UC90.L and WCOB.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.56

Over the past year, UC90.L and WCOB.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

UC90.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.57

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.23

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

6.47

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

16.38

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и WCOB.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-27.14%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-6.98%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-13.74%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-27.14%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-3.72%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-11.70%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.76%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и WCOB.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.94%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.81%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

15.36%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

17.59%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.37%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

15.90%

-1.67%

Сравнение комиссий UC90.L и WCOB.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и WCOB.L

Ни UC90.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and WCOB.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC90.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC90.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.

UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UC90.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор