Сравнение UC81.L с VYM
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 12.62%/yr for VYM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и VYM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции UC81.L уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.31% против 12.62% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
VYM
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам UC81.L и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.02% | 7.20% | 19.65% | 1.25% | 11.40% | 27.39% | -1.83% | 19.34% | -0.34% | 6.35% |
Correlation
The correlation between UC81.L and VYM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. VYM — Ранг доходности на риск
UC81.L
VYM
Сравнение UC81.L c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 5.10 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 18.50 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.69 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и VYM
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки VYM в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -38.23% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.40% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -17.47% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -17.47% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -27.08% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.88% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.31% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.48% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и VYM
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.93% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 7.66% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 10.23% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 13.43% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 16.77% | -7.61% |
Сравнение комиссий UC81.L и VYM
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и VYM
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VYM в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.22% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and VYM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while VYM is Dividend. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор