Сравнение UC81.L с SPXS
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs -41.01%/yr for SPXS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UC81.L charges 0.18%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и SPXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как SPXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции UC81.L превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 3.31% против -41.01% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
SPXS
- 1 день
- 8.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- -42.80%
- 5 лет*
- -33.12%
- 10 лет*
- -41.01%
Сравнение доходности по годам UC81.L и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.73% | -45.69% | -41.84% | -48.67% | 52.33% | -57.71% | -71.34% | -58.06% | 9.57% | -49.32% |
Correlation
The correlation between UC81.L and SPXS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UC81.L
SPXS
Сравнение UC81.L c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.90 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -1.53 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -1.16 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.61 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.72 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.77 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и SPXS
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -100.00% | +85.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -50.37% | +46.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -85.71% | +77.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -91.76% | +77.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -99.64% | +84.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -100.00% | +97.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -96.45% | +90.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 29.70% | -28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и SPXS
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 11.91% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 30.45% | -26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 39.17% | -33.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 54.25% | -46.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 56.86% | -47.70% |
Сравнение комиссий UC81.L и SPXS
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и SPXS
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SPXS в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and SPXS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while SPXS is Inverse Equities. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор