Сравнение UC81.L с MOAT
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 14.32%/yr for MOAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и MOAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как MOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции UC81.L уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 3.31% против 14.32% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
MOAT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам UC81.L и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.47% | 5.13% | 12.67% | 25.29% | -3.39% | 25.29% | 11.47% | 29.67% | 4.57% | 12.53% |
Correlation
The correlation between UC81.L and MOAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. MOAT — Ранг доходности на риск
UC81.L
MOAT
Сравнение UC81.L c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.92 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и MOAT
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки MOAT в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -25.85% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -11.63% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -22.90% | +14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -22.90% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -25.85% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -4.92% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.65% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.25% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и MOAT
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.57% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 9.57% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 13.32% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 16.80% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 18.46% | -9.30% |
Сравнение комиссий UC81.L и MOAT
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и MOAT
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности MOAT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.38% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and MOAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while MOAT is Large Cap Blend Equities. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.47% for MOAT.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор