PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC81.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC81.L с 5ESG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).

UC81.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC81.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC81.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC81.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		0.94%-0.20%6.44%0.38%4.76%0.32%1.51%2.81%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		-4.21%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Доходность по периодам

С начала года, UC81.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.21%.

UC81.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.33%
1 год
1.76%
3 года*
2.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
3.21%

5ESG.L

1 день
2.55%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UC81.L:
UC81.L с LCRP.LUC81.L с CBS5.LUC81.L с ERNU.LUC81.L с ERNA.LUC81.L с FLO5.LUC81.L с EUFM.LUC81.L с FLOA.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с KO5ESG.L с SPY5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с SPYI5ESG.L с SBEM.L

Сравнение комиссий UC81.L и 5ESG.L

UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Доходность на риск

UC81.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC81.L
Ранг доходности на риск UC81.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC81.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC81.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC81.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC81.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC81.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC81.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC81.L5ESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.20

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.73

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.03

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

8.75

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC81.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC81.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC81.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC81.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.20

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Корреляция

Корреляция между UC81.L и 5ESG.L составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC81.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.59%4.77%3.28%1.36%1.58%2.75%2.90%2.20%2.16%1.86%0.84%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.71%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC81.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и 5ESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC81.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-31.50%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-12.73%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-25.41%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-6.10%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.84%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.19%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UC81.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.93%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC81.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.87%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

8.50%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

16.36%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

16.56%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

19.29%

-10.09%