PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC79.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC79.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC79.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC79.L returned 10.59%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UC79.L charges 0.27%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC79.L показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UC79.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.68% соответственно.

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC79.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UC79.L and UC15.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.34

The correlation between UC79.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC79.L и UC15.L

Секторы
UC79.L
UC15.L

Технологии

38.0%
31.0%

Финансовые услуги

22.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.3%

Промышленность

8.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
15.0%

Здравоохранение

3.6%
9.8%

Сырьевые материалы

3.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.0%
1.1%

Энергетика

0.2%
14.2%

Технологии

UC79.L
38.0%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

UC79.L
22.6%
UC15.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UC79.L
11.0%
UC15.L
7.3%

Промышленность

UC79.L
8.3%
UC15.L
6.6%

Коммуникационные услуги

UC79.L
8.0%
UC15.L
15.0%

Здравоохранение

UC79.L
3.6%
UC15.L
9.8%

Сырьевые материалы

UC79.L
3.3%
UC15.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

UC79.L
2.8%
UC15.L
3.7%

Недвижимость

UC79.L
1.3%
UC15.L

-

Коммунальные услуги

UC79.L
1.0%
UC15.L
1.1%

Энергетика

UC79.L
0.2%
UC15.L
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC79.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC79.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC79.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.12

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.77

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.23

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

13.93

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC79.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC79.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC79.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC79.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и UC15.L

Максимальная просадка UC79.L за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC79.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-42.93%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-6.18%

-19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-13.98%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-17.43%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-30.26%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.53%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-15.17%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

2.32%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и UC15.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC79.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.07%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.34%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

15.26%

+29.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

14.69%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

14.80%

+10.21%

Сравнение комиссий UC79.L и UC15.L

UC79.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

UC79.L and UC15.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC79.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC79.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC79.L is categorized as Emerging Markets Equities, while UC15.L is Commodities. UC79.L tracks MSCI EM NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.27% for UC79.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC79.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор