PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC79.L с FLXE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC79.L с FLXE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L).

UC79.L и FLXE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC79.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. FLXE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и FLXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC79.L и FLXE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		5.98%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%3.80%
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		7.01%18.87%8.11%6.48%-9.68%8.46%-1.63%7.98%-6.24%1.90%
Разные валюты инструментов

UC79.L торгуется в GBp, в то время как FLXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC79.L показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FLXE.L с доходностью 7.01%.

UC79.L

1 день
2.59%
1 месяц
-4.84%
С начала года
5.98%
6 месяцев
13.28%
1 год
34.87%
3 года*
14.70%
5 лет*
5.84%
10 лет*
7.99%

FLXE.L

1 день
1.54%
1 месяц
-4.65%
С начала года
7.01%
6 месяцев
13.30%
1 год
25.49%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с EMVL.LUC79.L с HMEF.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с E127.LUC79.L с EMHD.L
Часто сравнивают с FLXE.L:
FLXE.L с EXXW.DEFLXE.L с MFEMFLXE.L с EMIM.LFLXE.L с IS3N.DEFLXE.L с FRIN.LFLXE.L с AVEMFLXE.L с JPGL.L

Сравнение комиссий UC79.L и FLXE.L

UC79.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FLXE.L в 0.45%.

FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC79.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.L
Ранг доходности на риск FLXE.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC79.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC79.LFLXE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.90

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.61

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.58

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

9.93

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC79.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC79.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FLXE.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC79.L и FLXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC79.LFLXE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.90

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.30

-0.30

Корреляция

Корреляция между UC79.L и FLXE.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и FLXE.L

Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как FLXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		2.00%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и FLXE.L

Максимальная просадка UC79.L за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки FLXE.L в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и FLXE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC79.LFLXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-26.37%

-73.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-10.11%

-15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-16.31%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-6.17%

-93.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.67%

-6.06%

-77.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

2.63%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и FLXE.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC79.LFLXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.91%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.59%

10.16%

+31.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

13.37%

+31.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

12.95%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17,297.31%

15.45%

+17,281.86%