Сравнение UC79.L с E127.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L).
UC79.L и E127.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC79.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC79.L и E127.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC79.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 5.98% | 26.95% | 10.88% | 1.14% | -11.74% | 0.32% | 36.76% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 6.19% | 25.81% | 10.12% | 3.48% | -9.65% | -1.28% | 23.50% |
Разные валюты инструментов
UC79.L торгуется в GBp, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC79.L показывает доходность 5.98%, а E127.L немного выше – 6.19%.
UC79.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.99%
E127.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC79.L и E127.L
UC79.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC79.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
UC79.L
E127.L
Сравнение UC79.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC79.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.47 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.01 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 10.76 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC79.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.58 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UC79.L и E127.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC79.L и E127.L
Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности E127.L в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 2.00% | 2.14% | 1.79% | 2.38% | 2.06% | 1.35% | 1.81% | 2.11% | 2.11% | 1.97% | 2.15% | 1.60% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.32% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC79.L и E127.L
Максимальная просадка UC79.L за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки E127.L в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и E127.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC79.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -26.68% | -73.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -10.82% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -22.89% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -7.32% | -92.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.67% | -10.59% | -73.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 3.02% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC79.L и E127.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) составляет 6.78%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC79.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.17% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 12.57% | +29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 16.53% | +27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 15.81% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17,297.31% | 16.12% | +17,281.19% |