PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC55.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC55.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - UC55.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC55.L returned 13.61%/yr vs 12.58%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC55.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC55.L показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции UC55.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 13.61% против 12.58% соответственно.

UC55.L

1 день
0.04%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.79%
1 год
26.82%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.77%
10 лет*
13.61%

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC55.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		9.94%12.47%20.76%17.25%-8.62%23.36%11.95%22.81%-4.07%11.64%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between UC55.L and ISWD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between UC55.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC55.L и ISWD.L

Секторы
UC55.L
ISWD.L

Технологии

30.2%
42.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Промышленность

10.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.4%

Здравоохранение

8.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

4.1%
11.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

UC55.L
30.2%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

UC55.L
15.4%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

UC55.L
10.9%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

UC55.L
9.1%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

UC55.L
9.1%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

UC55.L
8.6%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

UC55.L
5.1%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

UC55.L
4.1%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

UC55.L
3.2%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

UC55.L
2.5%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

UC55.L
1.8%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с UC44.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с UC07.LUC55.L с VHYG.LUC55.L с TDGB.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

UC55.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC55.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC55.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.40

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.58

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.98

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

23.95

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC55.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC55.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC55.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC55.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.40

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UC55.L и ISWD.L

Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC55.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-31.52%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.51%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-21.00%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.00%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-24.90%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.25%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.60%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.61%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UC55.L и ISWD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) составляет 2.50%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что UC55.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC55.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.64%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.41%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

11.32%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.27%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.33%

+0.52%

Сравнение комиссий UC55.L и ISWD.L

UC55.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC55.L и ISWD.L

Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.90%1.02%1.10%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%

Часто задаваемые вопросы

UC55.L and ISWD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC55.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC55.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

UC55.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC55.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор