PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC55.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC55.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Global Equities funds from UBS tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC55.L returned 13.61%/yr vs 13.02%/yr for UC44.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности UC55.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC55.L показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC55.L имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции UC44.L немного отстают с 13.02%.

UC55.L

1 день
0.04%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.79%
1 год
26.82%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.77%
10 лет*
13.61%

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC55.L и UC44.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		9.94%12.47%20.76%17.25%-8.62%23.36%11.95%22.81%-4.07%11.64%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%

Correlation

The correlation between UC55.L and UC44.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between UC55.L and UC44.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC55.L и UC44.L

Секторы
UC55.L
UC44.L

Технологии

30.2%
36.3%

Финансовые услуги

15.4%
16.1%

Промышленность

10.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.9%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.5%

Энергетика

4.1%
0.0%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.9%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Технологии

UC55.L
30.2%
UC44.L
36.3%

Финансовые услуги

UC55.L
15.4%
UC44.L
16.1%

Промышленность

UC55.L
10.9%
UC44.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

UC55.L
9.1%
UC44.L
10.9%

Коммуникационные услуги

UC55.L
9.1%
UC44.L
3.9%

Здравоохранение

UC55.L
8.6%
UC44.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

UC55.L
5.1%
UC44.L
5.5%

Энергетика

UC55.L
4.1%
UC44.L
0.0%

Сырьевые материалы

UC55.L
3.2%
UC44.L
3.0%

Коммунальные услуги

UC55.L
2.5%
UC44.L
0.9%

Недвижимость

UC55.L
1.8%
UC44.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с UC07.LUC55.L с VHYG.LUC55.L с TDGB.LUC55.L с UC15.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L

Доходность на риск

UC55.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC55.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC55.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.81

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.58

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.17

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

7.73

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC55.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC55.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC55.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC55.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.81

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UC55.L и UC44.L

Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC55.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-24.11%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.61%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.15%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-22.39%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-24.11%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.52%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.71%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UC55.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) составляет 2.50%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что UC55.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC55.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.13%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.72%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

11.50%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

14.43%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.93%

-0.08%

Сравнение комиссий UC55.L и UC44.L

UC55.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC55.L и UC44.L

Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности UC44.L в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.90%1.02%1.10%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%

Часто задаваемые вопросы

UC55.L and UC44.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for UC55.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC55.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор