PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC55.L с VHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC55.L с VHYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) are both Global Equities funds - UC55.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VHYG.L tracks the MSCI World High Dividend Yield NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC55.L returned 12.77%/yr vs 11.68%/yr for VHYG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for VHYG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC55.L и VHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC55.L торгуется в GBp, в то время как VHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC55.L показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у VHYG.L с доходностью 11.62%.

UC55.L

1 день
0.04%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.79%
1 год
26.82%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.77%
10 лет*
13.61%

VHYG.L

1 день
0.37%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.92%
1 год
28.77%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC55.L и VHYG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		9.94%12.47%20.76%17.25%-8.62%23.36%11.95%1.55%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		11.62%18.36%10.99%5.01%6.20%19.28%-3.61%-18.20%

Correlation

The correlation between UC55.L and VHYG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between UC55.L and VHYG.L shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC55.L и VHYG.L

Секторы
UC55.L
VHYG.L

Технологии

30.2%
7.7%

Финансовые услуги

15.4%
28.6%

Промышленность

10.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.5%

Здравоохранение

8.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.7%

Энергетика

4.1%
9.4%

Сырьевые материалы

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.5%
5.7%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Технологии

UC55.L
30.2%
VHYG.L
7.7%

Финансовые услуги

UC55.L
15.4%
VHYG.L
28.6%

Промышленность

UC55.L
10.9%
VHYG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

UC55.L
9.1%
VHYG.L
7.0%

Коммуникационные услуги

UC55.L
9.1%
VHYG.L
3.5%

Здравоохранение

UC55.L
8.6%
VHYG.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

UC55.L
5.1%
VHYG.L
8.7%

Энергетика

UC55.L
4.1%
VHYG.L
9.4%

Сырьевые материалы

UC55.L
3.2%
VHYG.L
5.1%

Коммунальные услуги

UC55.L
2.5%
VHYG.L
5.7%

Недвижимость

UC55.L
1.8%
VHYG.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с UC44.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с UC07.LUC55.L с UC15.LUC55.L с IWFV.L
Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с SPYDVHYG.L с UKDV.LVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.L

Доходность на риск

UC55.L vs. VHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC55.L c VHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC55.LVHYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.10

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.11

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.10

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

14.82

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC55.L vs. VHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC55.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYG.L равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC55.L и VHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC55.LVHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.42

+0.41

Просадки

Сравнение просадок UC55.L и VHYG.L

Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки VHYG.L в -39.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и VHYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC55.LVHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-39.81%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.93%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-12.76%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-12.76%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.23%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UC55.L и VHYG.L

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что UC55.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC55.LVHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.27%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.12%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

9.16%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

11.12%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.91%

-1.06%

Сравнение комиссий UC55.L и VHYG.L

UC55.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYG.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC55.L и VHYG.L

Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.90%1.02%1.10%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC55.L and VHYG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYG.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYG.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for UC55.L.

UC55.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VHYG.L tracks MSCI World High Dividend Yield NR USD. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.29% for VHYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC55.L и VHYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор