PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC46.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC46.L с UC04.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC46.L returned 15.32%/yr vs 16.01%/yr for UC04.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UC46.L charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for UC04.L.

Доходность

Сравнение доходности UC46.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC46.L показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью 10.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC46.L имеют среднегодовую доходность 15.32%, а акции UC04.L немного впереди с 16.01%.

UC46.L

1 день
-0.59%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.69%
6 месяцев
12.11%
1 год
26.89%
3 года*
16.58%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.32%

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.68%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.68%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC46.L и UC04.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.69%2.79%21.13%25.01%-16.49%32.62%18.59%25.18%0.87%11.39%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%-0.32%10.74%

Correlation

The correlation between UC46.L and UC04.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.94

The correlation between UC46.L and UC04.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC46.L и UC04.L

Секторы
UC46.L
UC04.L

Технологии

44.2%
37.7%

Финансовые услуги

12.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.9%

Промышленность

9.9%
8.1%

Здравоохранение

9.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.9%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

UC46.L
44.2%
UC04.L
37.7%

Финансовые услуги

UC46.L
12.0%
UC04.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

UC46.L
11.1%
UC04.L
9.9%

Промышленность

UC46.L
9.9%
UC04.L
8.1%

Здравоохранение

UC46.L
9.1%
UC04.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

UC46.L
5.0%
UC04.L
4.7%

Коммуникационные услуги

UC46.L
3.6%
UC04.L
10.9%

Недвижимость

UC46.L
2.8%
UC04.L
1.9%

Сырьевые материалы

UC46.L
1.6%
UC04.L
1.7%

Коммунальные услуги

UC46.L
0.7%
UC04.L
2.1%

Энергетика

UC46.L

-

UC04.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC46.L:
UC46.L с FEX.LUC46.L с UC07.LUC46.L с UC99.LUC46.L с UC44.LUC46.L с FRUE.LUC46.L с HIUS.LUC46.L с FEXD.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L

Доходность на риск

UC46.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC46.L
Ранг доходности на риск UC46.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC46.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC46.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC46.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC46.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC46.LUC04.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.70

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.61

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.74

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

13.07

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC46.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC46.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC46.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC46.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.98

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UC46.L и UC04.L

Максимальная просадка UC46.L за все время составила -25.03%, примерно равная максимальной просадке UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC46.L и UC04.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC46.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-25.93%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-7.67%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-21.14%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-21.14%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-25.93%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.17%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.46%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.20%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UC46.L и UC04.L

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что UC46.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC46.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.72%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.24%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.63%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.66%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.86%

+0.43%

Сравнение комиссий UC46.L и UC04.L

UC46.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC46.L и UC04.L

Дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности UC04.L в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.80%0.72%0.75%0.86%0.64%0.87%1.03%1.02%1.23%1.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

UC46.L and UC04.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for UC46.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.22% for UC46.L and 0.14% for UC04.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC46.L и UC04.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор