Сравнение UC46.L с HIUS.L
UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - UC46.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC46.L returned 16.58%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UC46.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности UC46.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC46.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC46.L показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
UC46.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.32%
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC46.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UC46.L UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 13.69% | 2.79% | 21.13% | 25.01% | -4.35% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between UC46.L and HIUS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between UC46.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC46.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
UC46.L
HIUS.L
Сравнение UC46.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC46.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 7.20 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 20.58 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC46.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.44 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UC46.L и HIUS.L
Максимальная просадка UC46.L за все время составила -25.03%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC46.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC46.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -25.20% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -6.86% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -25.20% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.76% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.87% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.41% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC46.L и HIUS.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) составляет 3.91%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что UC46.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC46.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.46% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 10.84% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 14.36% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.67% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.67% | +0.62% |
Сравнение комиссий UC46.L и HIUS.L
UC46.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC46.L и HIUS.L
Дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC46.L UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.80% | 0.72% | 0.75% | 0.86% | 0.64% | 0.87% | 1.03% | 1.02% | 1.23% | 1.18% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UC46.L and HIUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UC46.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC46.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
UC46.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.22% for UC46.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для UC46.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор