Сравнение UC44.L с WNRG.L
UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - UC44.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC44.L returned 11.84%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UC44.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности UC44.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC44.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC44.L показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции UC44.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.51% соответственно.
UC44.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.84%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам UC44.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 8.38% | 5.87% | 18.31% | 22.09% | -15.46% | 26.34% | 14.89% | 24.15% | -2.54% | 12.60% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between UC44.L and WNRG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between UC44.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC44.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
UC44.L
WNRG.L
Сравнение UC44.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC44.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.23 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 5.81 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC44.L и WNRG.L
Максимальная просадка UC44.L за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC44.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -59.34% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -16.52% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -21.66% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -22.11% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -59.34% | +35.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -10.03% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -12.66% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.35% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC44.L и WNRG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) составляет 4.72%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC44.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.42% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 18.68% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 21.51% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 23.88% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 33.22% | -18.30% |
Сравнение комиссий UC44.L и WNRG.L
UC44.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC44.L и WNRG.L
Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.87% | 1.01% | 1.05% | 1.13% | 1.33% | 1.01% | 1.23% | 1.70% | 1.88% | 1.91% | 1.81% | 1.78% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC44.L and WNRG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.22% for UC44.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для UC44.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор