PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC44.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC44.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - UC44.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC44.L returned 13.02%/yr vs 12.58%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UC44.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC44.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC44.L имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции ISWD.L немного отстают с 12.58%.

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC44.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between UC44.L and ISWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.93

The correlation between UC44.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC44.L и ISWD.L

Секторы
UC44.L
ISWD.L

Технологии

36.3%
42.8%

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

12.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.9%

Здравоохранение

8.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.4%

Сырьевые материалы

3.0%
9.6%

Недвижимость

2.5%
0.2%

Коммунальные услуги

0.9%
1.1%

Энергетика

0.0%
11.6%

Технологии

UC44.L
36.3%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

UC44.L
16.1%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

UC44.L
12.0%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

UC44.L
10.9%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

UC44.L
8.9%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

UC44.L
5.5%
ISWD.L
3.7%

Коммуникационные услуги

UC44.L
3.9%
ISWD.L
0.4%

Сырьевые материалы

UC44.L
3.0%
ISWD.L
9.6%

Недвижимость

UC44.L
2.5%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

UC44.L
0.9%
ISWD.L
1.1%

Энергетика

UC44.L
0.0%
ISWD.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

UC44.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC44.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.40

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.58

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.63

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

6.98

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

23.95

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC44.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC44.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.40

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и ISWD.L

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC44.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-31.52%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-5.51%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-21.00%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-21.00%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-24.90%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.60%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.61%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и ISWD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC44.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.64%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.41%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

11.32%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.27%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.33%

+0.60%

Сравнение комиссий UC44.L и ISWD.L

UC44.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и ISWD.L

Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UC44.L and ISWD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UC44.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC44.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор