PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UBXX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UBXX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UBXX.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 2.38%/yr for UBXX.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 2.14%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

UBXX.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UBXX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-3.71%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		2.14%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%-1.40%

Correlation

The correlation between UC15.L and UBXX.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between UC15.L and UBXX.L has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с VEMA.LUBXX.L с SEMC.LUBXX.L с JPBM.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с EMDG.L

Доходность на риск

UC15.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUBXX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.81

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.49

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

4.13

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

19.08

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBXX.L равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUBXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UBXX.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UBXX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUBXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-16.83%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-1.93%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-2.59%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-16.83%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.07%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-3.72%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.42%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UBXX.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUBXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.67%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

2.32%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

2.85%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

4.25%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

4.96%

+9.84%

Сравнение комиссий UC15.L и UBXX.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UBXX.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.47%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UBXX.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UBXX.L is Emerging Markets Bonds. UC15.L tracks UBS CMCI, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.47% for UBXX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UBXX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор