PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while COMM.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
24.65%
6 месяцев
21.79%
1 год
38.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%3.94%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%

Correlation

The correlation between UC15.L and COMM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between UC15.L and COMM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC15.L и COMM.L

Секторы
UC15.L
COMM.L

Технологии

31.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
12.3%

Энергетика

14.2%

-

Финансовые услуги

10.9%
17.8%

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.9%

Промышленность

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.7%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%
35.8%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

UC15.L
31.0%
COMM.L
5.6%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
COMM.L
12.3%

Энергетика

UC15.L
14.2%
COMM.L

-

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
COMM.L
17.8%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
COMM.L

-

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
COMM.L
12.9%

Промышленность

UC15.L
6.6%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
COMM.L
9.7%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
COMM.L
35.8%

Недвижимость

UC15.L

-

COMM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

UC15.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.55

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

5.18

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

11.78

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и COMM.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-28.49%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-7.49%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-14.73%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-28.49%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.17%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-12.15%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.30%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и COMM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 5.07%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.19%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

16.45%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.59%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.51%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.38%

-0.58%

Сравнение комиссий UC15.L и COMM.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и COMM.L

Ни UC15.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and COMM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L tracks UBS CMCI, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор