PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с AUAD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с AUAD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while AUAD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 6.87%/yr for AUAD.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for AUAD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и AUAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у AUAD.L с доходностью 10.41%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

AUAD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.34%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.27%
1 год
14.71%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и AUAD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%18.39%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		10.41%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%

Correlation

The correlation between UC15.L and AUAD.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.14

The correlation between UC15.L and AUAD.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и AUAD.L

Секторы
UC15.L
AUAD.L

Технологии

31.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.0%

Энергетика

14.2%
4.5%

Финансовые услуги

10.9%
43.6%

Здравоохранение

9.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.1%

Промышленность

6.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.5%
23.0%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

UC15.L
31.0%
AUAD.L
1.1%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
AUAD.L
2.0%

Энергетика

UC15.L
14.2%
AUAD.L
4.5%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
AUAD.L
43.6%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
AUAD.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
AUAD.L
6.1%

Промышленность

UC15.L
6.6%
AUAD.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
AUAD.L
3.6%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
AUAD.L
1.7%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
AUAD.L
23.0%

Недвижимость

UC15.L

-

AUAD.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с IBC6.DEAUAD.L с PADV.LAUAD.L с HKOR.LAUAD.L с XKS2.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.L

Доходность на риск

UC15.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LAUAD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.17

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.80

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.83

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

4.87

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. AUAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа AUAD.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и AUAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LAUAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.17

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.47

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.97

-0.64

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и AUAD.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и AUAD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LAUAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-21.75%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.32%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-21.75%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-21.75%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.35%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-5.07%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.12%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и AUAD.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LAUAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.54%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

10.32%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.01%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.83%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

18.33%

-3.53%

Сравнение комиссий UC15.L и AUAD.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AUAD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и AUAD.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		2.91%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and AUAD.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for AUAD.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while AUAD.L is Asia Pacific Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.40% for AUAD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и AUAD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор