Сравнение UC13.L с MVUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L).
UC13.L и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC13.L и MVUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC13.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | -3.13% | 9.50% | 27.24% | 19.65% | -8.96% | 30.93% | 13.50% | 26.37% | -0.07% | 10.75% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -2.89% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у MVUS.L с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции UC13.L превзошли акции MVUS.L по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.56% соответственно.
UC13.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.57%
MVUS.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC13.L и MVUS.L
UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC13.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
UC13.L
MVUS.L
Сравнение UC13.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC13.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.15 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.28 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.34 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 1.17 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC13.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.15 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UC13.L и MVUS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC13.L и MVUS.L
Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 1.08% | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.22% | 0.94% | 1.36% | 1.44% | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 1.52% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC13.L и MVUS.L
Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и MVUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC13.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -24.85% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -8.87% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -14.19% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.59% | -24.85% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.13% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.46% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.88% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC13.L и MVUS.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC13.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.85% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 6.04% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 11.88% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 11.83% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 13.83% | +1.91% |