PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC13.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

UC13.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-3.13%9.50%27.24%19.65%-8.96%30.93%13.50%26.37%-0.07%10.75%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.06%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC13.L показывает доходность -3.13%, а SPXP.L немного выше – -3.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC13.L имеют среднегодовую доходность 14.57%, а акции SPXP.L немного впереди с 15.01%.

UC13.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
14.80%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.57%

SPXP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.30%
1 год
14.97%
3 года*
15.98%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.LUC13.L с VUAA.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий UC13.L и SPXP.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.09

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.22

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.07

-0.15

Корреляция

Корреляция между UC13.L и SPXP.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и SPXP.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и SPXP.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC13.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-25.46%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.33%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-20.77%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-25.46%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-4.71%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.54%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и SPXP.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 3.74% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC13.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.86%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.30%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.20%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.30%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.35%

-0.61%