PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC07.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC07.L с USLV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UC07.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while USLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC07.L returned 11.17%/yr vs 8.39%/yr for USLV.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UC07.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for USLV.L.

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC07.L торгуется в GBp, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции UC07.L превзошли акции USLV.L по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.39% соответственно.

UC07.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.47%
1 год
24.29%
3 года*
13.53%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.17%

USLV.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.11%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.27%
3 года*
4.40%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC07.L и USLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		10.79%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%-3.14%4.81%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		1.11%-2.67%15.49%-6.05%6.92%26.04%-5.76%22.99%4.45%6.15%

Correlation

The correlation between UC07.L and USLV.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between UC07.L and USLV.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UC07.L и USLV.L

Секторы
UC07.L
USLV.L

Финансовые услуги

18.6%
16.6%

Технологии

14.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

14.2%
0.9%

Здравоохранение

11.9%
6.8%

Промышленность

10.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
10.8%

Энергетика

6.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.7%

Коммунальные услуги

4.0%
26.8%

Недвижимость

3.2%
14.8%

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Финансовые услуги

UC07.L
18.6%
USLV.L
16.6%

Технологии

UC07.L
14.7%
USLV.L
4.6%

Коммуникационные услуги

UC07.L
14.2%
USLV.L
0.9%

Здравоохранение

UC07.L
11.9%
USLV.L
6.8%

Промышленность

UC07.L
10.9%
USLV.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

UC07.L
7.7%
USLV.L
10.8%

Энергетика

UC07.L
6.6%
USLV.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

UC07.L
5.2%
USLV.L
5.7%

Коммунальные услуги

UC07.L
4.0%
USLV.L
26.8%

Недвижимость

UC07.L
3.2%
USLV.L
14.8%

Сырьевые материалы

UC07.L
3.1%
USLV.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с HWWA.LUC07.L с IITU.LUC07.L с IUVF.L
Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHX

Доходность на риск

UC07.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC07.LUSLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.12

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
0.25

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

0.16

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

0.40

+15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC07.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC07.LUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.12

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и USLV.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, примерно равная максимальной просадке USLV.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и USLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC07.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-27.37%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-7.96%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-10.71%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-14.56%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-27.37%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.23%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.16%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.13%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и USLV.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 2.20%, в то время как у SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC07.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.76%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

8.01%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

10.34%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

12.11%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.00%

+0.84%

Сравнение комиссий UC07.L и USLV.L

UC07.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и USLV.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC07.L and USLV.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.

UC07.L is categorized as Large Cap Value Equities, while USLV.L is S&P 500. UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.20% for UC07.L and 0.35% for USLV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC07.L и USLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор