Сравнение UC07.L с R1VL.L
UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds - UC07.L tracks the Russell 1000 Value TR USD while R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC07.L returned 13.76%/yr vs 16.27%/yr for R1VL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UC07.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for R1VL.L.
Доходность
Сравнение доходности UC07.L и R1VL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC07.L торгуется в GBp, в то время как R1VL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1VL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC07.L показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у R1VL.L с доходностью 18.39%.
UC07.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 9.86%
R1VL.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC07.L и R1VL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 11.53% | 5.98% | 15.41% | 7.17% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.39% | 7.74% | 15.44% | 6.15% |
Correlation
The correlation between UC07.L and R1VL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between UC07.L and R1VL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC07.L vs. R1VL.L — Ранг доходности на риск
UC07.L
R1VL.L
Сравнение UC07.L c R1VL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC07.L | R1VL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.83 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 20.12 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC07.L и R1VL.L
Максимальная просадка UC07.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки R1VL.L в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и R1VL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC07.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -17.69% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -4.94% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -17.69% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.31% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -2.97% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.43% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC07.L и R1VL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 2.25%, в то время как у iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R1VL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC07.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.08% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 8.44% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 10.89% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.74% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.74% | +1.93% |
Сравнение комиссий UC07.L и R1VL.L
UC07.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии R1VL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC07.L и R1VL.L
Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.37% | 2.05% | 1.79% | 2.05% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
UC07.L and R1VL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for UC07.L.
UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UC07.L and 0.18% for R1VL.L.
Подберите оптимальное распределение для UC07.L и R1VL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор