PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC04.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC04.L с UC99.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC04.L returned 16.01%/yr vs 16.19%/yr for UC99.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UC04.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC04.L показывает доходность 10.50%, а UC99.L немного ниже – 10.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC04.L имеют среднегодовую доходность 16.01%, а акции UC99.L немного впереди с 16.19%.

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.68%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.68%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%

UC99.L

1 день
0.63%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.38%
3 года*
17.61%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC04.L и UC99.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%-0.32%10.74%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		10.42%8.68%22.60%27.58%-15.03%28.64%16.43%32.55%0.49%12.84%

Correlation

The correlation between UC04.L and UC99.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.94

The correlation between UC04.L and UC99.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC04.L и UC99.L

Секторы
UC04.L
UC99.L

Технологии

37.7%
54.7%

Финансовые услуги

11.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.9%

Здравоохранение

8.5%
10.9%

Промышленность

8.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.8%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

UC04.L
37.7%
UC99.L
54.7%

Финансовые услуги

UC04.L
11.2%
UC99.L
7.3%

Коммуникационные услуги

UC04.L
10.9%
UC99.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

UC04.L
9.9%
UC99.L
2.9%

Здравоохранение

UC04.L
8.5%
UC99.L
10.9%

Промышленность

UC04.L
8.1%
UC99.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

UC04.L
4.7%
UC99.L
2.8%

Энергетика

UC04.L
3.4%
UC99.L

-

Коммунальные услуги

UC04.L
2.1%
UC99.L
0.1%

Недвижимость

UC04.L
1.9%
UC99.L

-

Сырьевые материалы

UC04.L
1.7%
UC99.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L
Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L

Доходность на риск

UC04.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC04.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC04.LUC99.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.41

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.35

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.10

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

11.14

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC04.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC99.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC04.LUC99.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.00

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и UC99.L

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки UC99.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и UC99.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC04.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-23.20%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-9.47%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-23.20%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-23.20%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

-23.20%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.24%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.64%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и UC99.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 2.72%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC04.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.33%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.62%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.19%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.02%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

16.54%

-0.68%

Сравнение комиссий UC04.L и UC99.L

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и UC99.L

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как UC99.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UC04.L and UC99.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for UC99.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.14% for UC04.L and 0.25% for UC99.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC04.L и UC99.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор