Сравнение UC99.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UC99.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC99.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UC99.L или SPY.
Основные характеристики
| UC99.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 22.34% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.11% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 13.83% | 12.67% |
| Макс. просадка | -21.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.63% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между UC99.L и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UC99.L и SPY
С начала года, UC99.L показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC99.L и SPY
UC99.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UC99.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC99.L и SPY
Дивидендная доходность UC99.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UC99.L и SPY
Максимальная просадка UC99.L за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC99.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UC99.L и SPY
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что UC99.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.