PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBXX.L с UC07.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBXX.L с UC07.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L).

UBXX.L и UC07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и UC07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и UC07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		0.35%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%-1.40%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.71%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у UC07.L с доходностью 1.71%.

UBXX.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.29%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

UC07.L

1 день
0.91%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.04%
1 год
8.29%
3 года*
10.21%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с SEMC.LUBXX.L с VEMA.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMDL.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с VEMT.L
Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с IITU.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с IUVF.LUC07.L с HWWA.L

Сравнение комиссий UBXX.L и UC07.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%.

UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBXX.LUC07.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.65

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

0.92

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.22

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.97

4.39

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UC07.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и UC07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBXX.LUC07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.65

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и UC07.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и UC07.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности UC07.L в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.59%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%0.00%0.00%0.00%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.51%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и UC07.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и UC07.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UBXX.LUC07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-28.73%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-10.50%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-16.76%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-3.69%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.99%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.91%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и UC07.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBXX.LUC07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.49%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

6.71%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

12.75%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

12.60%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

14.88%

-9.89%