Сравнение UBXX.L с CBND.L
UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UBXX.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBXX.L returned 2.41%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UBXX.L charges 0.47%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBXX.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.28% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 0.87% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 5.51% | 0.03% |
Correlation
The correlation between UBXX.L and CBND.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBXX.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
CBND.L
Сравнение UBXX.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBXX.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.04 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 5.63 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и CBND.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, примерно равная максимальной просадке CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBXX.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -16.35% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -3.40% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.59% | -9.09% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -16.35% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.99% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -7.46% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.23% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и CBND.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 0.49%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.53% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 4.89% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 6.40% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 7.92% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 8.34% | -3.41% |
Сравнение комиссий UBXX.L и CBND.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CBND.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и CBND.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UBXX.L and CBND.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
UBXX.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CBND.L is Government Bonds. UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for UBXX.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для UBXX.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор