PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUT.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUT.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - UBUT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUT.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBUT.DE показывает доходность 11.13%, а S5SD.DE немного ниже – 11.01%.

UBUT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.21%
1 год
26.31%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.97%

S5SD.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.95%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUT.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		11.13%4.89%28.17%31.45%-19.44%39.51%10.45%17.12%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.01%5.27%30.99%23.88%-13.99%43.50%8.08%2.71%

Correlation

The correlation between UBUT.DE and S5SD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between UBUT.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

UBUT.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUT.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUT.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.45

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.34

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.03

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

15.47

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUT.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUT.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUT.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUT.DES5SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.81

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UBUT.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUT.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-32.97%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.01%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-23.42%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-23.42%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.01%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.83%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUT.DE и S5SD.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUT.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.74%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.59%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.51%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.26%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.57%

-0.63%

Сравнение комиссий UBUT.DE и S5SD.DE

UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUT.DE и S5SD.DE

Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности S5SD.DE в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%0.00%0.00%0.00%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.35%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UBUT.DE and S5SD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

UBUT.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.DE is S&P 500. UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор