Сравнение UBUT.DE с MVEA.DE
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 6.87%/yr for MVEA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и MVEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 2.43%.
UBUT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.97%
MVEA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и MVEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.13% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 39.51% | 15.62% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.43% | -7.09% | 19.73% | 8.74% | -6.83% | 34.90% | 5.86% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and MVEA.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between UBUT.DE and MVEA.DE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
MVEA.DE
Сравнение UBUT.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | MVEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.17 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 0.35 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.09 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.55 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и MVEA.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и MVEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -17.47% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -4.92% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -17.47% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -17.47% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.27% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.38% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.39% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и MVEA.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.72% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 5.90% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 8.97% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 12.27% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 12.79% | +4.15% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и MVEA.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и MVEA.DE
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and MVEA.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.20% for MVEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и MVEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор