Сравнение UBUT.DE с MIVU.DE
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
UBUT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.97%
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.13% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 39.51% | 10.45% | 41.33% | -10.60% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.89% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and MIVU.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between UBUT.DE and MIVU.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
MIVU.DE
Сравнение UBUT.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.52 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 1.15 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.28 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -32.69% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -4.83% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -14.89% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -14.89% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.68% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.16% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.20% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и MIVU.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.83% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 6.02% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 8.94% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 11.89% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 13.97% | +2.97% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и MIVU.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор