Сравнение UBUT.DE с JREU.L
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while JREU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 14.66%/yr for JREU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и JREU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBUT.DE торгуется в EUR, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью 10.52%.
UBUT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.97%
JREU.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.13% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 39.51% | 10.45% | 41.33% | -9.09% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 10.52% | 2.50% | 33.38% | 24.50% | -13.88% | 40.34% | 9.75% | 33.49% | -8.98% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and JREU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between UBUT.DE and JREU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
JREU.L
Сравнение UBUT.DE c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.60 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 12.74 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и JREU.L
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и JREU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -34.07% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -6.70% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -22.79% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -22.79% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.59% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.90% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и JREU.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.94% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.49% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 12.23% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.05% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.92% | -0.98% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и JREU.L
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и JREU.L
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and JREU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while JREU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.20% for JREU.L.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и JREU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор