PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUT.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUT.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 12.60%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUT.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.

UBUT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.21%
1 год
26.31%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.97%

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUT.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		11.13%4.89%28.17%31.45%-19.44%39.51%13.20%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%

Correlation

The correlation between UBUT.DE and 4UBI.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г.

0.91

The correlation between UBUT.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

UBUT.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUT.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUT.DE4UBI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.93

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.53

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.17

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

2.16

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUT.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUT.DE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа 4UBI.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUT.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUT.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.93

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UBUT.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и 4UBI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUT.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-24.63%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-20.21%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-24.63%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.63%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.53%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

10.95%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUT.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) составляет 3.48%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUT.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.91%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.67%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

25.41%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

19.14%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.82%

-1.88%

Сравнение комиссий UBUT.DE и 4UBI.DE

UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUT.DE и 4UBI.DE

Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как 4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.35%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%

Часто задаваемые вопросы

UBUT.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.19% for 4UBI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и 4UBI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор