PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUS.DE с QVMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUS.DE с QVMP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE).

UBUS.DE и QVMP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Prime Value. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. QVMP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUS.DE и QVMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUS.DE и QVMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-0.65%0.31%13.88%12.22%-2.99%41.06%-3.23%29.19%-2.28%5.51%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		6.36%1.52%37.24%3.45%6.13%36.91%-1.58%28.87%-3.41%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, UBUS.DE показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 6.36%.

UBUS.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
3.23%
1 год
3.99%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.67%

QVMP.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.36%
6 месяцев
7.39%
1 год
9.37%
3 года*
16.15%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с EHDV.DEUBUS.DE с EXX5.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с FUSA.DEUBUS.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с QVMP.DE:
QVMP.DE с QQQQVMP.DE с VOOQVMP.DE с PQVG.LQVMP.DE с VHYL.ASQVMP.DE с SCHGQVMP.DE с SPPY.DEQVMP.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий UBUS.DE и QVMP.DE

UBUS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.

QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBUS.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QVMP.DE
Ранг доходности на риск QVMP.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMP.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMP.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMP.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUS.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUS.DEQVMP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.59

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.89

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.60

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

6.28

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUS.DE vs. QVMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUS.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QVMP.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUS.DE и QVMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUS.DEQVMP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между UBUS.DE и QVMP.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUS.DE и QVMP.DE

Дивидендная доходность UBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности QVMP.DE в 0.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.06%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.84%0.82%1.61%1.82%0.86%1.58%1.38%1.31%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUS.DE и QVMP.DE

Максимальная просадка UBUS.DE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUS.DE и QVMP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUS.DEQVMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-34.10%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.43%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-19.88%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.82%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.13%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUS.DE и QVMP.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что UBUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUS.DEQVMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.48%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.52%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.91%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.07%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.19%

-0.77%