PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVU.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIVU.DE с DELG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE).

MIVU.DE и DELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility. Фонд был запущен 10 апр. 2017 г.. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVU.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVU.DE и DELG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.24%-3.87%22.89%5.36%-4.28%31.88%-9.14%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		-4.80%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, MIVU.DE показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью -4.80%.

MIVU.DE

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.44%
1 год
-5.21%
3 года*
7.91%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

DELG.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.19%
1 год
10.84%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MIVU.DE:
MIVU.DE с VUAA.DEMIVU.DE с IBCK.DEMIVU.DE с XDEB.DEMIVU.DE с USCP.DEMIVU.DE с USUE.DEMIVU.DE с UBUR.DEMIVU.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с CSY2.DEDELG.DE с 6PSE.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с USCP.DE

Сравнение комиссий MIVU.DE и DELG.DE

MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

MIVU.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVU.DE
Ранг доходности на риск MIVU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVU.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVU.DEDELG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.59

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.91

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.94

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

7.04

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVU.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVU.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DELG.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVU.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVU.DEDELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.59

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между MIVU.DE и DELG.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVU.DE и DELG.DE

Ни MIVU.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MIVU.DE и DELG.DE

Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и DELG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MIVU.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-31.08%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.15%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.89%

-24.38%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-6.68%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.59%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.52%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVU.DE и DELG.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) составляет 2.80%, в то время как у L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что MIVU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIVU.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.58%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.58%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

18.42%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

16.12%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

18.96%

-4.89%