PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUD.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUD.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UBUD.DE is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners, while UIQK.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUD.DE returned 12.56%/yr vs 8.02%/yr for UIQK.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUD.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUD.DE показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции UBUD.DE превзошли акции UIQK.DE по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.02% соответственно.

UBUD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-16.76%
1 год
46.38%
3 года*
42.38%
5 лет*
24.27%
10 лет*
12.56%

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUD.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-14.85%144.78%34.71%5.73%0.21%-8.24%15.80%40.50%-5.79%-3.32%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%

Correlation

The correlation between UBUD.DE and UIQK.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2012 г.

0.14

The correlation between UBUD.DE and UIQK.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

UBUD.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUD.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBUD.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.65

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.32

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.11

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

10.57

-7.19

UBUD.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUD.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUD.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBUD.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUD.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-63.18%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.54%

-7.72%

-28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.54%

-15.43%

-21.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

-17.37%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.30%

-30.71%

-19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.77%

-7.22%

-26.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-33.70%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

2.27%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUD.DE и UIQK.DE

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUD.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

3.50%

+14.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.27%

12.59%

+25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.35%

14.55%

+32.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

15.10%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

14.45%

+22.60%

Сравнение комиссий UBUD.DE и UIQK.DE

UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUD.DE и UIQK.DE

Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как UIQK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.76%0.44%0.61%1.13%1.20%1.38%0.50%0.47%0.56%0.54%0.47%1.53%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBUD.DE and UIQK.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.

UBUD.DE is categorized as Gold, while UIQK.DE is Commodities. UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор