Сравнение UBUD.DE с S5SD.DE
UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUD.DE returned 24.10%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.01%.
UBUD.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 42.44%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.59%
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -6.38% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | -8.41% | 15.71% | 28.95% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
Correlation
The correlation between UBUD.DE and S5SD.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
S5SD.DE
Сравнение UBUD.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUD.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.03 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 15.47 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUD.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.45 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.81 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUD.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -32.97% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -7.01% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | -23.42% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -23.42% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | 0.00% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -5.01% | -23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 1.83% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и S5SD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 2.74% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 7.59% | +28.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 11.51% | +34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 15.26% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 17.57% | +18.01% |
Сравнение комиссий UBUD.DE и S5SD.DE
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и S5SD.DE
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности S5SD.DE в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.59% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
UBUD.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.
UBUD.DE is categorized as Precious Metals, while S5SD.DE is S&P 500. UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор