PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUD.DE с M9SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUD.DE с M9SD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and M9SD.DE (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both Precious Metals funds - UBUD.DE tracks the Solactive Global Pure Gold Miners while M9SD.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUD.DE returned 14.59%/yr vs 12.24%/yr for M9SD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.65%/yr for M9SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUD.DE и M9SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUD.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у M9SD.DE с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции UBUD.DE превзошли акции M9SD.DE по среднегодовой доходности: 14.59% против 12.24% соответственно.

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%

M9SD.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
11.23%
1 год
69.16%
3 года*
40.66%
5 лет*
20.23%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUD.DE и M9SD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		3.74%130.74%20.64%2.95%-2.13%-8.52%14.07%50.51%-13.27%-11.82%

Correlation

The correlation between UBUD.DE and M9SD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between UBUD.DE and M9SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW
Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с CD91.DEM9SD.DE с G2X.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ^GSPC

Доходность на риск

UBUD.DE vs. M9SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUD.DE c M9SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUD.DEM9SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.65

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.09

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.56

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

6.47

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUD.DE vs. M9SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUD.DE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа M9SD.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUD.DE и M9SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUD.DEM9SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UBUD.DE и M9SD.DE

Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки M9SD.DE в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и M9SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUD.DEM9SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-80.12%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-27.35%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.94%

-27.35%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-39.62%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-55.80%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

-22.37%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-42.59%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

10.84%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUD.DE и M9SD.DE

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) имеют волатильность 13.71% и 13.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUD.DEM9SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

13.40%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.92%

33.87%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.63%

42.57%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

34.36%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

34.73%

+0.85%

Сравнение комиссий UBUD.DE и M9SD.DE

UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии M9SD.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUD.DE и M9SD.DE

Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как M9SD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UBUD.DE and M9SD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for M9SD.DE.

UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners, while M9SD.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS. They also come from different issuers: UBS and China Post Global. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.65% for M9SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и M9SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор